Temat: risk premium - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "risk premium" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-10 z 22

Zaznacz stronę

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: ASSESSING THE NON-FINANCIAL INVESTMENT PROFITABILITY WITH VARIABLE DISCOUNT RATE
Autorzy:: Gwóźdź, Katarzyna
Tematy:: cost of equity capital
risk premium
CAPM; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Instytut Badań Gospodarczych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Using the ICAPM to estimate the cost of capital of stock portfolios: empirical evidence on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Urbański, Stanisław
Leśkow, Jacek
Tematy:: ICAPM
cost of capital
risk premium
bootstrap method; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2020-03-23
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Влияние Премии За Страновой Риск На Оценку Стоимости Компании В Эпоху Цифровых Технологий
The Implication Of Country Risk Premium To Company Valuation In The Digital Age
Autorzy:: Frolova, Tetyana
Vasiuk, Yevheniia
Tematy:: country risk premium
emerging markets
default spread
company valuation
international investments; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Markov Switching In-Mean Effect. Bayesian Analysis in Stochastic Volatility Framework
Autorzy:: Kwiatkowski, Łukasz
Tematy:: Markov switching
stochastic volatility
risk premium
in-mean effect
Bayesian analysis; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market
Autorzy:: Kwiatkowski, Łukasz
Tematy:: Markov switching
stochastic volatility
risk premium
in-mean effect
Bayesian analysis; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Jednomodelowa taryfikacja a priori w krótkoterminowych ubezpieczeniach majątkowych
Single-model a priori ratemaking in short term non-life insurance
Autorzy:: Wolny-Dominiak, Alicja
Tematy:: single-model ratemaking
non-life insurance
pure risk premium
Tweedie
compound Poisson; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Selected Approaches for Testing Asset Pricing Models Using Polish Stock Market Data
Autorzy:: Czapkiewicz, A.
Skalna, I.
Tematy:: Fama-French three-factor model
systematic risk
risk premium
Warsaw Stock Exchange
small sample problem; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Analiza konwergencji stóp procentowych w Polsce i Czechach w kontekście wejścia do UGW
Convergens of interest rates in Poland and Czech before accession to EMU
Autorzy:: Goczek, Łukasz
Mycielska, Dagmara
Tematy:: Czechy
Konwergencja stóp procentowych
Polska
Premia za ryzyko
Czech Republic
Interest rates convergence
Polska
Risk premium; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: CROSS-SECTIONAL RETURNS FROM DIVERSE PORTFOLIO OF EQUITY INDICES WITH RISK PREMIA EMBEDDED
Autorzy:: Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Wywiał, Mateusz
Tematy:: cross-sectional models
asset pricing models
equity risk premium
equity indices
new risk factors
sensitivity analysis
book to market
momentum
market price of risk
emerging and developed equity indices; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: The CAPM and Fama-French Models in Poland
Model CAPM oraz model FAMY i FRENCHA na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych
Autorzy:: Czapkiewicz, Anna
Skalna, Iwona
Tematy:: Fama–French three-factor model
Generalized Method of Moments
risk premium
trójczynnikowy model Famy-Frencha
Uogólniona Metoda Momentów
ryzyko systematyczne
premia za ryzyko; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2010-12-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-10 z 22

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies