- Tytuł:
- Re-Evaluating Sharpe Ratio in Hedge Fund Performance in Light of Liquidity Risk
- Autorzy:
-
Van Horne, Richard
Perez, Katarzyna - Tematy:
-
liquidity risk
liquidity risk factor
serial correlation
Sharpe ratio
hedge fund
performance - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2021-12-30
- Wydawca:
- Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł