- Tytuł:
- CROSS-SECTIONAL RETURNS FROM DIVERSE PORTFOLIO OF EQUITY INDICES WITH RISK PREMIA EMBEDDED
- Autorzy:
-
Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Wywiał, Mateusz - Tematy:
-
cross-sectional models
asset pricing models
equity risk premium
equity indices
new risk factors
sensitivity analysis
book to market
momentum
market price of risk
emerging and developed equity indices - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2015
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł