Temat: Uogólniona metoda momentów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Integracja polskiego rynku papierów udziałowych z rynkami zagranicznymi a wzrost gospodarczy w Polsce
Integration of Polish Equity Securities Market with Foreign Market and Economic Growth in Poland
Autorzy:: Bukowski, Sławomir I.
Tematy:: integracja finansowa
papiery wartościowe udziałowe
wzrost gospodarczy
Uogólniona Metoda Momentów (UMM)
model ekonometryczny
financial integration
equity securities
economic growth
GMM
econometric model; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The CAPM and Fama-French Models in Poland
Model CAPM oraz model FAMY i FRENCHA na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych
Autorzy:: Czapkiewicz, Anna
Skalna, Iwona
Tematy:: Fama–French three-factor model
Generalized Method of Moments
risk premium
trójczynnikowy model Famy-Frencha
Uogólniona Metoda Momentów
ryzyko systematyczne
premia za ryzyko; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2010-12-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Do multi-factor models produce robustresults? Econometric and diagnostic issues in equity risk premia study
Analiza diagnostyczna wieloczynnikowych modeli oszacowań premii za ryzyko akcyjne
Autorzy:: Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Wywiał, Mateusz
Tematy:: Asset pricing models
Autocorrelation
Collinearity
Diagnostics
Econometric
Equity risk premia
General Methods of Moments (GMM)
Heteroscedasticity
Maximum Likelihood Estimation (MLE)
Multi-factor models
Normality
Ordinary Least Squares (OLS)
Outliers
Autokorelacja
Diagnostyka modeli
Heteroskedastyczność
Metoda najmniejszych kwadratów
Metoda największej wiarygodności
Modele wieloczynnikowe
Modele wyceny aktywów
Obserwacje odstające
Premia za ryzyko akcyjne
Uogólniona metoda momentów
Współliniowość; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja