Temat: Sharpe ratio - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Zastosowanie miar maksymalnej straty na kapitale w badaniu efektywności funduszy hedgingowych
Autorzy:: Pruchnicka-Grabias, Izabela
Tematy:: effectiveness, hedging funds, Sharpe ratio; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: PORTFOLIO PERFORMANCE MEASUREMENT BASED ON THE MULTIHORIZON SHARPE RATIO - WAVELET ANALYSIS APPROACH
Autorzy:: Zamojska, Anna
Tematy:: wavelet analysis
multihorizon Sharpe ratio
investment horizon; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: The use of the bootstrap method for the assessment of investment effectiveness and risk – the case of confidence intervals estimation for the Sharpe ratio and TailVaR
Autorzy:: Jarno, Klaudia
Smaga, Łukasz
Tematy:: Bootstrap
confidence intervals
Sharpe ratio
TailVaR
stock market index; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2020-11-09
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: The profitability of Japanese yen carry trades
Autorzy:: Czech, Katarzyna
Tematy:: foreign exchange market
carry trade
Japanese yen
Sharpe ratio
Calmar ratio; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: The prospective low risk hedge fund capital allocation line model: evidence from the debt market
Autorzy:: Vukovic, Darko B.
Prosin, Victor
Tematy:: portfolio
Sharpe ratio
risks
hedge fund
capital allocation line model; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Instytut Badań Gospodarczych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Does it pay to be good? An analysis of vice and virtue stock performance in the Eurozone
Autorzy:: Vide, Toni
Tematy:: CAPM
Eurozone
Four factor model
Sharpe ratio
Virtue stocks
Vice stocks; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Does it pay to be good? An analysis of vice and virtue stock performance in the Eurozone
Autorzy:: Vide, Toni
Tematy:: CAPM
Eurozone
four-factor model
Sharpe ratio
virtue stocks
vice stocks; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Re-Evaluating Sharpe Ratio in Hedge Fund Performance in Light of Liquidity Risk
Autorzy:: Van Horne, Richard
Perez, Katarzyna
Tematy:: liquidity risk
liquidity risk factor
serial correlation
Sharpe ratio
hedge fund
performance; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2021-12-30
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego
On certain method of portfolio management. the theoretical strategy and the case of food industry stocks
Autorzy:: Kociński, Marek Andrzej
Tematy:: ryzyko portfela
strategia naiwna
dywersyfikacja portfela
wskaźnik Sharpe’a
portfolio risk
naive strategy
diversification of portfolio,
Sharpe Ratio; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Research on metal fatigue of rail vehicle wheel considering the wear intensity of rolling surface
Badanie zmęczenia metalu koła pojazdu szynowego z uwzględnieniem intensywności zużycia powierzchni tocznej
Autorzy:: Vaičiūnas, G.
Bureika, G.
Steišūnas, S.
Tematy:: rail vehicle
wheel-set
wheel rolling surface
wear intensity
metal fatigue
Sharpe ratio
pojazd szynowy
zestaw kołowy
powierzchnia toczna koła
intensywność zużycia
zmęczenie metali
współczynnik Sharpe'a; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Korelacja wskaźnika Sharpe’a z miarami będącymi jego uogólnieniem dla funduszy akcyjnych w latach 2004–2015
Autorzy:: Żebrowska-Suchodolska, Dorota
Tematy:: investment efficiency
investment funds
equity funds
Sharpe ratio
Spearman’s rank correlation coefficient
efektywność inwestycyjna
fundusze inwestycyjne
fundusze akcyjne
wskaźnik Sharpe’a
współczynnik korelacji rangowej Spearmana; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Innovation in alternative forms of investments
Innowacje w alternatywnych formach inwestycji
Autorzy:: Soltes, M.
Pinka, L.
Tematy:: hedge fund
fund of hedge funds
annualized return
annual standard deviation
maximum drawdown
sharpe ratio
assets under management
fundusz hedgingowy
fundusz funduszy hedgingowych
zwrot w skali rocznej
roczne odchylenie standardowe
maksymalny spadek wartości
wskaźnik Sharpe’a
aktywa w zarządzaniu; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Politechnika Częstochowska
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Sharpe ratio" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język

Kolekcja