Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Sharpe ratio" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-12 z 12
Tytuł:
The use of the bootstrap method for the assessment of investment effectiveness and risk – the case of confidence intervals estimation for the Sharpe ratio and TailVaR
Autorzy:
Jarno, Klaudia
Smaga, Łukasz
Tematy:
Bootstrap
confidence intervals
Sharpe ratio
TailVaR
stock market index
Pokaż więcej
Data publikacji:
2020-11-09
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego
On certain method of portfolio management. the theoretical strategy and the case of food industry stocks
Autorzy:
Kociński, Marek Andrzej
Tematy:
ryzyko portfela
strategia naiwna
dywersyfikacja portfela
wskaźnik Sharpe’a
portfolio risk
naive strategy
diversification of portfolio,
Sharpe Ratio
Pokaż więcej
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Research on metal fatigue of rail vehicle wheel considering the wear intensity of rolling surface
Badanie zmęczenia metalu koła pojazdu szynowego z uwzględnieniem intensywności zużycia powierzchni tocznej
Autorzy:
Vaičiūnas, G.
Bureika, G.
Steišūnas, S.
Tematy:
rail vehicle
wheel-set
wheel rolling surface
wear intensity
metal fatigue
Sharpe ratio
pojazd szynowy
zestaw kołowy
powierzchnia toczna koła
intensywność zużycia
zmęczenie metali
współczynnik Sharpe'a
Pokaż więcej
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Korelacja wskaźnika Sharpe’a z miarami będącymi jego uogólnieniem dla funduszy akcyjnych w latach 2004–2015
Autorzy:
Żebrowska-Suchodolska, Dorota
Tematy:
investment efficiency
investment funds
equity funds
Sharpe ratio
Spearman’s rank correlation coefficient
efektywność inwestycyjna
fundusze inwestycyjne
fundusze akcyjne
wskaźnik Sharpe’a
współczynnik korelacji rangowej Spearmana
Pokaż więcej
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Innovation in alternative forms of investments
Innowacje w alternatywnych formach inwestycji
Autorzy:
Soltes, M.
Pinka, L.
Tematy:
hedge fund
fund of hedge funds
annualized return
annual standard deviation
maximum drawdown
sharpe ratio
assets under management
fundusz hedgingowy
fundusz funduszy hedgingowych
zwrot w skali rocznej
roczne odchylenie standardowe
maksymalny spadek wartości
wskaźnik Sharpe’a
aktywa w zarządzaniu
Pokaż więcej
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-12 z 12

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies