- Tytuł:
-
Znaczenie zmienności implikowanych stóp forward w procesie szacowania krzywej dochodowości
The Role of Implied Forward Rate in Yield Curve Modelling - Autorzy:
- Dziwok, Ewa
- Tematy:
-
Krzywa dochodowości
Modele matematyczne
Transakcje terminowe
Forward rate transaction
Mathematical models
Yield curve - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł