Temat: Fama-French factor - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Application Of Multifactorial Market-Timing Models To Assess Risk And Effectiveness Of Equity-Linked Insurance Funds In Poland
Autorzy:: Homa, Magdalena
Mościbrodzka, Monika
Tematy:: market-timing model
Fama-French factor
equity funds; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The portfolio management: investigation of the Fama-French five- and six-factor asset pricing models
Zarządzanie portfelem: badanie modeli wyceny aktywów Fama-French
Autorzy:: Ben Mrad Douagi, Fatma Wyeme
Chaouachi, Olfa
Sow, Mory
Tematy:: Fama-French five-factor model
augmented Fama-French six-factor model
risk factors
OLS
GARCH
pięcioczynnikowy model Famy-Frencha
rozszerzony sześcioczynnikowy model Famy-French
czynniki ryzyka
model GARCH; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Politechnika Częstochowska
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: THE ANALYSIS OF AN INVESTMENT RISK WITHIN EMERGING CAPITAL MARKETS. THE CASE OF THE WARSAW STOCK EXCHANGE
Autorzy:: Kowerski, Mieczyslaw
Tematy:: EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS
FAMA-FRENCH THREE-FACTOR MODEL
GENERALIZED LEAST SQUARES METHOD; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Selected Approaches for Testing Asset Pricing Models Using Polish Stock Market Data
Autorzy:: Czapkiewicz, A.
Skalna, I.
Tematy:: Fama-French three-factor model
systematic risk
risk premium
Warsaw Stock Exchange
small sample problem; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: The CAPM and Fama-French Models in Poland
Model CAPM oraz model FAMY i FRENCHA na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych
Autorzy:: Czapkiewicz, Anna
Skalna, Iwona
Tematy:: Fama–French three-factor model
Generalized Method of Moments
risk premium
trójczynnikowy model Famy-Frencha
Uogólniona Metoda Momentów
ryzyko systematyczne
premia za ryzyko; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2010-12-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Płynność przy wycenie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Liquidity in stock pricing on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Włosik, Katarzyna
Tematy:: liquidity
the Fama and French three-factor model
Warsaw Stock Exchange
płynność
trójczynnikowy model Famy i Frencha
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Testowanie stabilności parametrów wieloczynnikowych modeli market-timing z opóźnioną zmienną rynkową
Testing for the stability of the parameters in multifactor market-timing models with lagged market variable
Autorzy:: Olbryś, Joanna
Tematy:: wieloczynnikowe modele market-timing
czynniki Famy Frencha
zmienna Carharta
efekt Fishera
testy stabilności parametrów
multifactor market-timing models
Fama and French’s spread variables
Carhart’s momentum factor
the Fisher effect
tests of model stability; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja