- Tytuł:
-
Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG
Formal Comparison of Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG - Autorzy:
-
Mokrzycka, Justyna
Pajor, Anna - Tematy:
-
kopula
model Copula-AR-GARCH
bayesowskie porównanie modeli
Copula
Copula-AR-GARCH model
Bayesian model comparison - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2016-06-30
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł