- Tytuł:
-
O wyborze metody estymacji wartości zagrożonejna przykładzie portfela narażonego na ryzykozmian kursów USD/PLN i EUR/PLN
About the choice of method for estimation on the basis of the portfolio exposed to the risk of fixed rates fluctuations for USD/PLN and EUR/PLN - Autorzy:
- Stryjek, Andrzej
- Tematy:
-
wartość zagrożona
Value at Risk
VaR
kopula
metoda kowariancji
metoda historyczna
kopula Claytona
kopula Franka
kopula Ali-Mikhail-Haqa
copula
covariance method
historical method
Clayton copula
Frank copula
Ali-Mikhail-Haq copula - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł