Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki BIBLIOTEKA UCZELNIANA PANS W PRZEMYŚLU  Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaBIBLIOTEKA UCZELNIANA PANS W PRZEMYŚLU 

Wyszukujesz frazę "Ganczarek, Alicja" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-10 z 41
Tytuł:
VaR in risk analysis on DAM and models of volatility of variance
VaR w analizie ryzyka na RDN a modele zmienności wariancji
Autorzy:
Ganczarek, Alicja
Tematy:
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
Generalized Error Distribution (GED)
nonnal distribution
t-Student’s distribution
Value-at-Risk (VAR)
Conditional Value-at-Risk (CVaR)
failure test
Pokaż więcej
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
APT Model for Electricity Prices on the Day Ahead Market of the Polish Power Exchange
Model APT dla ceny energii elektrycznej na RDN Giełdy Energii SA
Autorzy:
Ganczarek, Alicja
Tematy:
The Day Ahead Market
Arbitrage Pricing Theory
factors analysis
the principal components
eigenvalue
eigenvector
the graph analysis method
the optimum choice method proposed by Z. Hellwig
Pokaż więcej
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Applications of VaR and CVaR Methods on Energy Market in Poland
Zastosowanie metod VaR oraz CVaR na rynku energii w Polsce
Autorzy:
Ganczarek, Alicja
Tematy:
Day Ahead Market
Balance Market
futures market
risk measures
Value-at-Risk
Conditional-Value-at-Risk
variance-covariance
Monte Carlo simulation
historical simulation
GED distribution
Pokaż więcej
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
GARCH Models of Time Series on DAM
Modele GARCH szeregów czasowych na RDN
Autorzy:
Ganczarek, Alicja
Tematy:
Polish Power Exchange
Day Ahead Market
Balance Market
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Maximum Likelihood Method
Akaike's information criterion
Schwarz’s consistent criterion
Hannan-Quinn’s consistent criterion
Rissanen’s stochastic complexity criteria
Pokaż więcej
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Drzewa decyzyjne w statystycznej analizie decyzji na przykładzie wirtualnych łańcuchów dostaw
Decision Trees in Statistical Analysis – a Virtual Supply Chain Example
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Ganczarek, Alicja
Tematy:
wirtualny łańcuch dostaw
drzewa klasyfikacyjne
metody podziału
reguły stopu
Pokaż więcej
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Wyświetlanie 1-10 z 41

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies