- Tytuł:
-
VaR in risk analysis on DAM and models of volatility of variance
VaR w analizie ryzyka na RDN a modele zmienności wariancji - Autorzy:
- Ganczarek, Alicja
- Tematy:
-
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
Generalized Error Distribution (GED)
nonnal distribution
t-Student’s distribution
Value-at-Risk (VAR)
Conditional Value-at-Risk (CVaR)
failure test - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2008
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł