Temat: market timing - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Obciążenie estymatora współczynnik alfa Jensena a interpretacje parametrów klasycznych modeli market-timing
The Influence of the Bias of the Jensens Alpha Coefficient Estimator on Interpreting the Parameters of the Classical Market-Timing Models
Autorzy:: Olbryś, Joanna
Tematy:: alfa Jensena
selektywność
modele market-timing
Jensen’s alpha coefficient
selectivity
classical market-timing models; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2011-06-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Racjonalność timingu rynkowego w zarządzaniu majątkiem klienta indywidualnego
The rationality of market timing in managing individual clients’ assets
Autorzy:: Chylewski, Paweł
Pietraszkiewicz, Maciej
Przybył, Jarosław
Tematy:: private banking
market timing
behavioural errors
allocation
diversification
rebalancing
averaging
timing rynkowy
błędy behawioralne
alokacja
dywersyfikacja
uśrednianie; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Dobór walorów oraz wyczucie rynku − umiejętności zarządzających funduszami inwestycyjnymi
Stock selection and market timing: skills of mutual fund managers
Autorzy:: Filip, Dariusz
Tematy:: umiejętności menedżerskie
efektywność
dobór walorów
wyczucie rynku
managerial skills
efficiency
stock selection
market timing; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Testowanie stabilności parametrów wieloczynnikowych modeli market-timing z opóźnioną zmienną rynkową
Testing for the stability of the parameters in multifactor market-timing models with lagged market variable
Autorzy:: Olbryś, Joanna
Tematy:: wieloczynnikowe modele market-timing
czynniki Famy Frencha
zmienna Carharta
efekt Fishera
testy stabilności parametrów
multifactor market-timing models
Fama and French’s spread variables
Carhart’s momentum factor
the Fisher effect
tests of model stability; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Wyczucie rynku w działalności funduszy inwestycyjnych akcji w Polsce – badanie empiryczne
Autorzy:: Żelazowska, Ilona
Tematy:: efficient market hypothesis
open-ended funds
market timing
Henriksson-Merton model
efektywność rynku
fundusze inwestycyjne otwarte
wyczucie rynku
model Henrikssona-Mertona; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: BADANIE INFORMACYJNEJ EFEKTYWNOŚCI RYNKU W FORMIE SILNEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
INVESTIGATION OF THE STRONG FORM EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS: THE EXAMPLE OF SELECTED INVESTMENT FUNDS
Autorzy:: Kompa, Krzysztof
Grabska, Marta
Tematy:: otwarte fundusze inwestycyjne
wskaźniki efektywności inwestycji
selektywność
wyczucie rynku
open-end investment funds
investment efficiency evaluation
selectivity
market timing; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja