Temat: portfolio variance - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "portfolio variance" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-5 z 5

Zaznacz stronę

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Two factors utility approach
Autorzy:: Kulikowski, R.
Tematy:: optymalizacja
expected return
investment allocation
optimum investment strategies
portfolio optimization
portfolio variance
risk aversion
utility function
worse case return; Pokaż więcej
Data publikacji:: 1998
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Portfolio optimization - two rules approach
Autorzy:: Kulikowski, R.
Tematy:: optymalizacja
optymalizacja portfela
expected return
investment allocation
optimum investment strategies
portfolio optimization
portfolio variance
risk aversion
utility function
worse case return; Pokaż więcej
Data publikacji:: 1998
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Equity Portfolio Optimization with Gold
Optymalizacja portfela akcji za pomocą złota
Autorzy:: Pruchnicka-Grabias, Izabela
Tematy:: tock portfolio optimization
gold
stocks
minimum variance portfolio
optymalizacja portfela akcji
złoto
akcje
portfel o minimalnej wariancji; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2021-01-13
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Złoto jako składnik portfela inwestycyjnego
Gold as a component of the investment portfolio
Autorzy:: Mamcarz, Katarzyna
Tematy:: Dywersyfikacja
Portfel o minimalnej wariancji
Portfel Sharpe’a
Portfel ze złotem
Diversification
Minimum variance portfolio
Portfolio with gold
Sharpe’s portfolio; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: THE PORTFOLIO OF FINANCIAL ASSETS OPTIMIZATION. DIFFERENT APPROACHES TO ASSESS RISK
Autorzy:: Hrytsiuk, Petro
Tematy:: portfolio of assets
expected return
risk measure
variance
Value-at-Risk
conditional Value-at-Risk; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-5 z 5

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies