- Tytuł:
-
Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries
Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna z wykorzystaniem modelu GARCH z asymetriami - Autorzy:
-
Osiewalski, Jacek
Pipień, Mateusz - Tematy:
-
Bayesian inference
financial econometrics
volatility models
forecasting
derivative pricing - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2004
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł