- Tytuł:
-
Charakterystyka przenikania kryzysu na rynek międzybankowy w Polsce na podstawie analizy3-miesięcznych spreadów WIBOR-OIS oraz LIBOR-OIS dla dolara amerykańskiego i euro
The Characteristics of Crisis Transmission to Polish Interbank Market on the Basis of 3-month WIBOR-OIS and LIBOR-OIS Spreads for American Dollar and Euro - Autorzy:
-
Kliber, Agata
Kliber, Paweł
Płuciennik, Piotr - Tematy:
-
modele VAR
modele BEKK
funkcja odpowiedzi na impuls
spready LIBOR-OIS
VAR models
BEKK models
impulse response function
LIBOR-OIS spread - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł