- Tytuł:
- Application of the one-factor CIR interest rate model to catastrophe bond pricing under uncertainty
- Autorzy:
-
Nowak, P.
Romaniuk, M. - Tematy:
-
asset pricing
catastrophe bonds
CIR model
stochastic analysis
Monte Carlo simulations
fuzzy numbers - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł