- Tytuł:
- Volatility Persistence and Predictability of Squared Returns in GARCH(1,1) Models
- Autorzy:
- Triacca, Umberto
- Tematy:
-
GARCH Models
returns
time series
volatility persistence - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2009
- Wydawca:
- Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł