- Tytuł:
- A recursive procedure for selecting optimal portfolio according to the MAD model
- Autorzy:
-
Michałowski, W.
Ogryczak, W. - Tematy:
-
optymalizacja
programowanie liniowe
downside risk aversion
investment
linear programming
portfolio optimization
quadratic programming
risk management - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 1999
- Wydawca:
- Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł