- Tytuł:
-
Equilibrium Short-rate Models Vs No-arbitrage Models: Literature Review and Computational Examples
Modele krótkoterminowe w równowadze a modele bez arbitrażu: przegląd literatury i przykłady obliczeniowe - Autorzy:
-
Josheski, Dushko
Apostolov, Mico - Tematy:
-
equilibrium models
one factor short-rate models
no-arbitrage models
Vasicek model
Hull-White (HW) model
Black-Karasinski (BK) model
Heath-Jarrow-Morton (HJM) model
Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model
modele równowagi
jednoczynnikowe modele krótkoterminowe
modele bez-arbitrażowe
model Vasicka
model Hulla-White'a (HW)
model Blacka-Karasinskiego (BK)
model Heath-Jarrow-Morton (HJM)
model Coxa-Ingersolla-Rossa (CIR) - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2021
- Wydawca:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł