- Tytuł:
-
The Multivariate DCC-GARCH Model with Interdependence among Markets in Conditional Variances’ Equations
Wielowymiarowy model DCC-GARCH z uwzględnieniem współzależności między rynkami w zakresie warunkowej wariancji - Autorzy:
-
Fałdziński, Marcin
Pietrzak, Michał Bernard - Tematy:
-
DCC-GARCH model
interdependence
conditional variance
model DCC-GARCH
współzależności
warunkowa wariancja - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2015-12-31
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł