- Tytuł:
-
On detection of homogeneous segments of observations in financial time series
Wykrywanie jednorodnych segmentów obserwacji w finansowych szeregach czasowych - Autorzy:
- Sarnowski, Wojciech
- Tematy:
-
detection of change-points
minimum contrast estimator
GARCH models
stochastic volatility - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2008
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł