- Tytuł:
-
Non-Classical Risk Measures on the Warsaw Stock Exchange – the Application of Alpha-Stable Distributions
Nieklasyczne miary ryzyka na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych - Autorzy:
- Krężołek, Dominik
- Tematy:
-
alpha-stable distributions
Value-at-Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
heavy tails - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł