Temat: Bayesian models - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Bayesian models" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-7 z 7

Zaznacz stronę

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Sources of Real Exchange Rate Variability in Central and Eastern European Countries: Evidence from Structural Bayesian MSH-VAR Models
Autorzy:: Dąbrowski, Marek A.
Kwiatkowski, Łukasz
Wróblewska, Justyna
Tematy:: open economy macroeconomics
real exchange rate
real and nominal shocks
Bayesian MS-VAR models
structural VAR models; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Bayesian Variations on the Frisch and Waugh Theme
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Tematy:: Bayesian inference
regression models
SURE models
VAR processes
data transformations; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Forecasting the Polish Inflation Using Bayesian VAR Models with Seasonality
Autorzy:: Stelmasiak, Damian
Szafrański, Grzegorz
Tematy:: Bayesian shrinkage
VAR models
seasonality
forecasting inflation
density-based scores; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Economic Growth Decomposition. An Empirical Analysis Using Bayesian Frontier Approach
Autorzy:: Makieła, Kamil
Tematy:: economic growth decomposition
Bayesian frontiers
productivity analysis
models for panel data; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process
Autorzy:: Mazur, Błażej
Pipień, Mateusz
Tematy:: GARCH models
Bayesian inference
periodically correlated stochastic processes
volatility
unconditional variance; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Hybrid MSV-MGARCH Models - General Remarks and the GMSF-SBEKK Specification
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Osiewalski, Krzysztof
Tematy:: Bayesian econometrics
multivariate volatility models
MGARCH processes
MSV processes
financial markets
commodity markets; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio: Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pajor, Anna
Tematy:: Bayesian econometrics
risk analysis
multivariate GARCH processes
multivariate SV processes
hybrid SV-GARCH models; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-7 z 7

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies