- Tytuł:
- The absence of arbitrage on the complete Black-Scholes-Merton regime-switching Lévy market
- Autorzy:
- Sulima, Anna (ekonomia) Autor
- Współwytwórcy:
- Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych (Uniwersytet Ekonomiczny ; Wrocław)
- Tematy:
-
Arbitraż giełdowy
Równanie Blacka-Scholesa
Matematyka stosowana
Rynek finansowy
Aktywa finansowe
Proces Lévy'ego
Modele ekonomiczne - Data publikacji:
- 2021
- Język:
- angielski
- Prawa:
-
Publikacja chroniona prawem autorskim - reprodukcja cyfrowa dostępna w czytelniach BN i na terminalach Academiki
http://www.europeana.eu/rights/rr-r/ - Źródło:
- Biblioteka Narodowa
- Dostawca treści:
- Academica
- Artykuł
Menu główne
Wyszukiwarka
Treść główna