Tytuł pozycji:
Multivariate distributions in financial data analysis - applications in portfolio approach
- Tytuł:
-
Multivariate distributions in financial data analysis - applications in portfolio approach
Rozkłady wielowymiarowe w analizie danych finansowych - próba systematyzacji
- Autorzy:
-
Jajuga, Krzysztof
- Tematy:
-
multivariate distributions
copula functions
portfolio theory
- Data publikacji:
-
2008
- Wydawca:
-
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Język:
-
angielski
- Prawa:
-
Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
- Źródło:
-
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
- Dostawca treści:
-
Biblioteka Nauki
-
Przejdź do źródła  Link otwiera się w nowym oknie
The paper gives an attempt to systematize different problems in finance
which can be solved by multivariate analysis. First of all, some theoretical remarks
on multivariate distributions are given. Then, taxonomy of multivariate financial
problems is provided.
W artykule przedstawiona jest próba systematyzacji różnych problemów finansowych,
do rozwiązania których stosowane są metody analizy wielowymiarowej. Na wstępie
podane są uwagi na temat rozkładów wielowymiarowych. Następnie proponowana
jest taksonomia wielowymiarowych problemów finansowych.