Extreme value index of left and right tails for financial time series

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Extreme value index of left and right tails for financial time series
Autorzy:: Dziubdziela, Wiesław
Stachura, Michał
Wodecka, Barbara
Tematy:: k-th record values
k-the order statistics
extreme value index
estimator
log-returns
distribution tail
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Język:: nieokreślony
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

Praca dotyczy możliwości identyfikacji stopnia grubości ogonów rozkładu poprzez estymację indeksu ekstremalnego. W tym celu stosowane, i dodatkowo porównywane między sobą. są dwie metody. Jedną z nich jest estymator Pickandsa oparty o k-te statystyki pozycyjne, drugą zaś jest alternatywna metoda zaproponowana przez Berreda oparta o k-te wartości.

Informacja

Extreme value index of left and right tails for financial time series